LOPCOW-OWA Modeli Yardımıyla Çok Boyutlu Banka Performans Değerlendirmesi

Abstract

JPMorgan Chase dünya çapındaki finansal operasyonları çerçevesinde milyonlarca müşteriye küresel finansal hizmetler sunan Amerikanın en büyük ve en önemli bankasıdır. Bu çalışmada JP Morgan Chase bankasının 2015-2020 dönemine ilişkin çok boyutlu performansının ölçülmesi, sıralanması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada çok boyutlu banka performansının analiz edilmesinde bütünleşik bir karar verme modeli önerilmiştir. Önerilen hibrid model LOgarithmic Percentage Change-driven Objective Weighting (LOPCOW) ve Ordered Weighted Average (OWA) operatörü algoritmalarını içermektedir. Önerilen iki aşamalı modelin ilk aşamasında LOPCOW prosedürü yardmı ile kriter ağırlık katsayıları hesaplanmıştır. İkinci aşamada ise OWA operatörü kullanılarak alternatif yıllar karşılaştırılmıştır. Çalışmada Tobin’in Q‘su, Ekonomik Katma Değer, Piyasa Katma Değeri, Özkaynak Karlılığı, Aktif Karlılığı, Net Faiz Marjı, Faiz Dışı Gelirler Oranı, Çevresel Performans Endeksi, Sosyal Performans Endeksi ve Kurumsal Yönetim Endeksi gibi finansal olan ve olmayan göstergeler JPMorgan Chase bankasının performans kriteri olarak kullanılmıştır. LOPCOW bulguları göstermektedir ki JP Morgan Chase bankasının performansı üzerinde en etkili olan ilk üç kriter sırasıyla “Kurumsal Yönetim Endeksi”, “Net Faiz Marjı” ve “Faiz Dışı Gelirler Oranı”dır. OWA operatörüne dayalı sıralama sonuçlarına göre ise JP Morgan Chase bankasının çok boyutlu performansı açısından en başarılı olduğu yılın 2020 buna karşın en başarısız olduğu yılın ise 2015 olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak P Morgan Chase bankasının performansında gözlenen istikrar banka yönetiminin banka operasyonları ile ilgili başarısını ortaya koymaktadır.